معاملات الگوریتمی چیست و چطور باعث سوددهی می‌شوند؟

این روزها حوزه هوش مصنوعی حسابی بر سر زبان‌ها افتاده است و کارشناسان عقیده دارند که انسان در حال آماده شدن برای ورود به عصر جدیدی از تکنولوژی است.

در این بین فعالین بازارهای مالی نیز در تلاش هستند تا به هر طریقی از این صنعت رو به رشد سود کسب کنند. اگرچه هوش مصنوعی کمابیش پیش از این وارد بخش معاملات دارایی‌ها شده بود.

همه ما درباره معاملات الگوریتمی شنیده‌ایم. ما حتی دیده و شنیده‌ایم که بانک‌ها و روبات‌های آنها متهم به ایجاد سقوط در بازار سهام شده‌اند و این به معاملات الگوریتمی مربوط می‌شود.

به طور خلاصه، هر ربات معاملاتی (در بازار سنتی و کریپتو)، با یک الگوریتم معاملاتی خودکار برنامه‌ریزی شده است تا وظایف خرید و فروش، حجم، فرکانس و سرعتی را که انسان قادر به انجام آن نیست، انجام دهد. در واقع، درست همان طور که ضرب‌المثل رایج در وال‌استریت می‌گوید: مالی دیوانه شده است.

اما پشت همه اینها، الگوریتم معاملاتی دقیقاً چیست؟ و آیا این می‌تواند مرز بزرگ بعدی معاملات و امور مالی باشد؟

الگوریتم معاملاتی چیست؟

در معاملات الگوریتمی به بیان ساده، یک الگوریتم، دنباله‌ای از دستورالعمل‌ها است که بر اساس چندین پارامتر به نتیجه می‌رسد. در مورد الگوریتم معاملاتی، این اغلب به معنای خودکار کردن پوزیشن است – بر اساس پارامترهایی که سطوح قیمت یا مقادیر شاخص هستند.

انواع مختلفی از الگوریتم‌های معاملاتی وجود دارد: معاملات با فرکانس بالا، آربیتراژ، دنبال‌کننده روند یا حتی بازگشت میانگین.

وجه مشترک همه آن‌ها این است که شما نیازی به حضور در آنجا ندارید تا سرمایه خود را به کار بگیرید. همه چیز بر اساس اتوماسیون کار می‌کند!

آیا این آینده معاملات را شکل می‌دهد؟

احتمالاً این عبارت را شنیده‌اید: آینده اکنون است. خوب این در مورد معامله نمی‌تواند صادق باشد. الگوریتم‌های معاملاتی سال‌هاست که فضای معاملات را اشغال کرده‌اند. در سال 2010، حتی باعث سقوط ناگهانی در بازار کلاسیک با سقوط روزانه حدود 9 درصد برای داوجونز شد.

البته این قابل مقایسه با آنچه ما در بازار ارزهای دیجیتال می‌توانیم تحمل کنیم، نیست. با این حال، تنها برای اندازه‌گیری تأثیری که این ربات‌ها می‌توانند با وجوه کافی، مانند صندوق سرمایه‌گذاری یا صندوق بازنشستگی، داشته باشند، شایان ذکر است.

آیا معاملات الگوریتمی می‌تواند سودآور باشد؟

این سوال را می‌توان به سادگی با پاسخ داد – بله، می‌تواند سودآور باشد؛ اما خیلی ساده است. پارامترهای زیادی برای قضاوت در مورد سودآوری یک الگوریتم وجود دارد.

برای مثال، کدنویسی یک استراتژی که باعث کسب درآمد می‌شود، بسیار آسان است، حتی برای مثال با استفاده از میانگین متحرک.

با این حال، واریانس در نتایج و همچنین میزان موفقیت یا حداکثر درادون، که ممکن است بسیار بالا باشد، چنین استراتژی را برای افراد عادی تقریباً غیر قابل دفاع خواهد کرد.

انواع مختلف الگوریتم‌ها چیست؟

با ورود به دنیای معاملات الگوریتمی با انواع مختلف الگوریتم‌ها مواجه می‌شویم که در این قسمت بعضی از آن‌ها را بررسی می‌کنیم.

• معاملات با فرکانس بالا

این الگوریتم‌ها برای خرید و فروش هزاران بار در یک ثانیه طراحی شده‌اند و بنابراین عمدتاً توسط بانک‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری با منابع عظیم توسعه داده شده‌اند.

• معاملات آربیتراژ

ربات‌های آربیتراژ برای عموم مردم کمی در دسترس هستند، آن هم فقط در بازار ارزهای دیجیتال. در واقع، در بازار کلاسیک، چنین استراتژی‌هایی در انحصار موسسات بزرگ و بازارسازان آنها باقی می‌ماند.

• الگوریتم پیروی از روند

این مقوله‌ای در دسترس است، اما ساده نیست. این یک استراتژی است که سعی می‌کند یک روند را، خواه صعودی یا نزولی، تا زمانی که ممکن است دنبال کند تا بتواند حداکثر سود را کسب کند.

هنگام انتخاب الگوریتم به چه نکاتی توجه کنیم؟

اگر می‌خواهید در معاملات الگوریتمی از الگوریتمی استفاده کنید که متعلق به شما نیست، اولین کاری که باید انجام دهید این است که از شهرت پلتفرمی که آن را ارائه می‌دهد، مطمئن شوید.

ثانیاً باید به عملکرد گذشته توجه کنید، اگرچه این کارکرد و بازدهی آینده را تضمین نمی‌کند، اما قطعاً می‌تواند سرنخ‌های مهمی را در اختیار شما قرار دهد تا به شما در تصمیم‌گیری کمک کند. در کنار آن، مهم است که میزان موفقیت و حداکثر درادون (Drawdown) الگوریتم‌ها را نیز در نظر بگیریم.

نرخ موفقیت و حداکثر درادون دو متغیری هستند که صرفاً به شما و توانایی شما برای متحمل شدن ضرر بدون تزلزل بستگی دارد. برای برخی، درادون 30 درصدی قابل قبول است، در حالی که برای برخی دیگر، 10 درصد بسیار زیاد است.

یکی از راه‌های مقاومت در برابر درادون سرمایه، پیروی از قانون طلایی است – هرگز با پولی که نمی‌توانید از دست بدهید، معامله نکنید یا سرمایه‌گذاری نکنید. به این ترتیب، به سادگی به این معنی است – این کار را فقط با درآمد قابل تصرف خود انجام دهید.

در نهایت، هنگامی که انتخاب خود را انجام دادید، باید با مقدار کمی سرمایه در معاملات شرکت کنید و تنها با پیشرفت خود، سهام یا سرمایه معاملاتی خود را افزایش دهید.

سخن پایانی

راه‌حل‌های معاملات الگوریتمی برای معامله‌گران و سرمایه‌گذارانی که فرصت نشستن پشت میز و پیگیری بازار را ندارند، عالی هستند.

برای معامله‌گران، می‌توان از آن برای تکمیل استراتژی‌های معاملاتی دستی برای کمک به افزایش فرصت‌ها و سود از بازار استفاده کرد. برای سرمایه‌گذاران، معاملات الگوریتمی می‌تواند به عنوان یک ابزار سرمایه‌گذاری مورد استفاده قرار گیرد – ایجاد درآمد غیرفعال در طول زمان.

سوالات متداول

• ربات معاملاتی چیست؟

هر ربات معاملاتی (در بازار سنتی و کریپتو)، با یک الگوریتم معاملاتی خودکار برنامه‌ریزی شده است تا وظایف خرید و فروش، حجم، فرکانس و سرعتی را که انسان قادر به انجام آن نیست، انجام دهد.

• انواع مختلف معاملات الگوریتمی کدام‌اند؟

معاملات با فرکانس بالا، معاملات آربیتراژ و الگوریتم پیروی از روند، سه نوع از معاملات الگوریتمی هستند که در این مقاله به صورت کامل و تخصصی به آن‌ها پرداخته شده است.

• مهم‌ترین نکته‌ای که هنگام انتخاب الگوریتم باید به آن توجه کنیم چیست؟

یکی از راه‌های مقاومت در برابر درادون (Drawdown) سرمایه، پیروی از قانون طلایی است – هرگز با پولی که نمی‌توانید از دست بدهید، معامله نکنید یا سرمایه‌گذاری نکنید. به این ترتیب، به سادگی به این معنی است – این کار را فقط با درآمد قابل تصرف خود انجام دهید. نرخ موفقیت و حداکثر درادون دو متغیری هستند که صرفاً به شما و توانایی شما برای متحمل شدن ضرر بدون تزلزل بستگی دارد.